この記事で紹介した、ヒゲキャッチプログラムを作ってみました
Contents
チャートのヒゲとは何なのか？
ろうそく足チャートのヒゲとは
まずヒゲとはなんなのか説明します
ヒゲとは、下の図の赤丸のように、一時的に価格が下がったところです
上の図は、ビットコインの1時間足のろうそくチャートで、一番長いヒゲだと、1時間以内に、一度5,500,000円から5,000,000円に値下がりし、また元の値段に戻ってきています
ものすごい値動きであり、この値動きを掴むことができれば、短時間で資産を増やすことができるはずです
なぜヒゲが起きるのか
なぜこのように一時的に大きい値動きが起こるのか気になったので、原因を調べてみました
調べたところ、以下の原因が考えられることがわかりました
・初心者がビットコイン価格が大暴落していると思い、成行注文を出す
・大口のトレーダーがなんらかの理由で成行注文を出す
・レバレッジ取引をしている人が強制ロスカットを食らい、それが連鎖する
これらのことが起きた結果、大きな額の成行の売り注文が発生し、短期的に価格が下がるみたいです
もしこのヒゲを掴めていたら
もしこのヒゲをキャッチできていたら、どのくらいの利益が取れていたのでしょうか
上の図のヒゲの場合を考えます
2021年2月22日の23時の1時間足のろうそくです
始値が大体5,500,000円
安値が大体5,100,000円
終値が大体5,700,000円
もし安値の1BTC5,100,000円の時にヒゲをキャッチし、始値の1BTC5,500,000円に戻ったところで売っていれば
値幅の400,000円を取ることができます
もし0.01BTC取引したとすれば、4,000円ゲットできたことになります
ヒゲキャッチプログラムを考える
アルゴリズムを考える
この記事を参考にして、アルゴリズムを考えてみました
アルゴリズム
・５分前の価格よりも3万円下落していたら、買い注文（成行）を出す
・買った時の価格を半値戻したら売り注文（成行）を出す
どのくらい利益が出るのかシミュレーション
アルゴリズム通りに取引ができたら、どれくらい儲かるのかが気になるので、Pythonを使ってシミュレーションをしてみます
シミュレーションしたところ、月利36%くらいの利益が出る事がわかりました
シミュレーションについて詳しくは、この記事に書きました
プログラム作成
上のシミュレーションでは、理想的な場合を考えています
例えば、取引所の「スプレッド」であったり、「取引手数料」、「取引の遅延」などを無視していました
特に取引所の「スプレッド」と「取引手数料」がネックになってきます
「スプレッド」と「取引手数料」は、主に成行注文をするときに発生します
なので、できるだけ成行注文ではなく指値注文をするように、アルゴリズムを変更します
アルゴリズム
・5分に１度、ヒゲキャッチ用指値注文を出す
・指値注文は、現在価格より30,000円下に0.01BTCの買い注文
・約定していなければ、５分後に指値注文はキャンセルする
・買い注文が約定したら、15,000円上に売りの指値を出す
・売り注文が約定したら（ヒゲキャッチが完了したら）、また５分ごとにヒゲキャッチ用指値注文を出し続ける
プログラムをここに載せると長くなってしまうので、この記事に書きました
プログラムを動かした結果
プログラムを一晩動かしてみました
結論から言うと、「最初は勝っていたけど、途中から負けてしまった」です
詳しくはこの記事に書いてあります
改善点
上に書いたように、ヒゲキャッチプログラムは、一筋縄とはいかないみたいです
・ロスカットをする
・もっといいパラメータを発見する
など、試行錯誤をしてみてください
参考までに、私の試行錯誤を載せておきます
・ロスカットについて
・パラメータについて
リンク
プログラム内で使用している暗号資産取引所
bitbankプログラムの実行環境（レンタルサーバー）
ConoHa for Windows Server
