はじめに
ロスカットをする方法について考えました
やるべきことはこんな感じです
・買い指値（ヒゲキャッチ）が約定していたら、30,000円上だけでなく、200円下にもロスカットの指値（逆指値？）を出す
いくらのヒゲをキャッチするの、ヒゲの癖を見抜いてみようと思います
ヒゲキャッチプログラムのパラメータ
ヒゲキャッチプログラムにはいくつの変数（パラメータ）があるのか書き忘れていました
損切りありのヒゲキャッチプログラムmiyanomiroku2の場合、この４つが変数になると思います
・何分で（とりあえず５分に固定）
・いくら落ちたら買うか
・何割戻したら売るか（とりあえず半値に固定）
・いくら落ちたら損切りするか（＝200円）
今回は、
・何分で（とりあえず５分に固定）
・何割戻したら売るか（とりあえず半値に固定）
・いくら落ちたら損切りするか（＝200円）
を固定して、いくら落ちたら買うのがベストなのかを考えていこうと思います
方法
前回、ヒゲキャッチしたところから、そのまま200円下落してしまったら損切りすることにしました
これは、もしヒゲの長さを30,000円にした場合に、30,000円〜30,200円のヒゲしか取ることができないことを意味します
統計を使って、いくらがいいのか調べてみようと思います
使うデータ
あまりデータが多いと、計算に時間がかかるので、とりあえず2020.3.10〜2021.3.10の1年間のデータを使うことにします
データの取得にはこのプログラムを使いました
統計を取る
下落幅の統計
ロスカットの下落幅が200円なので、200円ごとの度数分布表を作り、最頻値を洗い出してみようと思います
まずは、下げ幅の統計をとってみます
始値 – 安値の度数分布表です
drop = []
for counter in df.index:
drop.append(df.at[counter,"Open"] - df.at[counter,"Low"])
やっぱり、値動きが小さい方が多いです
データ処理をします
価格の下落が0の行、すなわち、下のような陽線を除外します
drop = [item for item in drop if item != 0]
表示幅を5,000円、階級の幅を200円にして、ヒストグラムを再度表示してみました
下落幅が０円より大きく200円より小さい階級が、最頻であることがわかりました
しかし、プログラムを１秒に１回実行したとしても、200円の値動きに追いつけないので、このデータは除外します
最頻の階級は、200円〜400円であることがわかりました
階級の幅を20円にして、ヒストグラムを作り直したら、面白い結果になりました
ところどころに外れ値的なものがみられます
例えば、980円〜1000円、1000円〜1020円の２つの階級で、合計1400回近い下落があることがわかりました
１年間のデータなので、÷365をすると、1日に４回ほど起きていることになります
これこそ、５分ろうそく足の癖なのではないかと思います
他のところも同じです
この外れ値的なヒゲをターゲットにして、ヒゲキャッチができたら、いい結果になるのではないかと思います
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